Theo sách Nguyễn Phúc tộc thế phả do Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc tộc biên soạn thì Nam Phương hoàng hậu sinh vào ngày 17 tháng 10 năm Giáp Dần. Cũng theo sách này thì ngày tháng năm Tây lịch đối ứng với ngày tháng năm nông lịch nêu trên là ngày 4 tháng 12 năm 1914.[2] Trên mộ của Nam Phương hoàng hậu ở Pháp, ngày sinh của bà được ghi là ngày 14 tháng 11 năm 1913.[3]

Nam Phương Hoàng hậu nhũ danh là Jeanne Mariette Nguyễn Hữu Hào sinh ra tại Gò Công (nay thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) trong một gia đình Công giáo giàu có, là con gái của ông Pierre Nguyễn Hữu Hào và bà Marie Lê Thị Bình.[1] Ông ngoại là đại phú hộ Lê Phát Đạt, tục gọi là Huyện Sỹ. Vợ chồng ông Hào chỉ có hai con gái. Con gái lớn là Marie-Agnès Nguyễn Hữu Hào sinh năm 1903; con gái thứ hai là Jeanne Mariette Nguyễn Hữu Hào, nhưng sau này ghi trong giấy khai sinh quốc tịch Việt Nam là Nguyễn Hữu Thị Lan, còn tên theo Pháp tịch phải ghi thêm là Jeanne Mariette Thérèse.

Theo những bức hình chụp trên tờ báo Indochine năm 1943 thì cả hai chị em đều cao ráo hơn hẳn những người phụ nữ Việt Nam bình thường. Hai chị em ở tại biệt thự Montjoye (Lạc Sơn) của gia đình tại số 37 đường Taberd Sài Gòn (nay là tòa lãnh sự quán Hàn Quốc) để đi học. Mỗi sáng đi nhà thờ thì băng qua đường Lê Văn Duyệt, tới đường Bùi Thị Xuân chừng nửa cây số là tới nhà thờ Chợ Đũi. Nhà thờ này do ông Huyện Sỹ - Lê Phát Đạt (ông ngoại Nam Phương) hiến nhiều tiền của để xây dựng nên về sau gọi là Nhà thờ Huyện Sỹ.[4].

Năm 1928, khi 25 tuổi, người chị Agnès kết hôn với nam tước Pierre Jules François Didelot[5] (người này sinh ngày 7 tháng 8 năm 1898 tại Saint-Rémy en Bouzemont, 51 Marne, Grand Est, Pháp).[6] Hai người có con gái đầu là Marie-Agnes Elisabeth Didelot sinh năm 1930.[7] Nam tước Pierre Didelot từng là đại úy (capitaine) Pháo binh trong Quân đội Pháp và giám đốc thông tấn xã Havas ở Hà Nội. Vào thập niên 1930 gia đình sống ở số 177, Rue Paul Blanchy (sau năm 1954 là đường Hai Bà Trưng), Sài Gòn rồi chuyển ra số 72, đường Boulevard Carnot (đường Phan Đình Phùng), Hà Nội. Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Nam tước Didelot, bấy giờ thăng là đại tá được vua Bảo Đại bổ nhiệm làm Khâm mạng Hoàng triều Cương thổ.[8][9][10]

Năm 12 tuổi, Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan được gửi sang Pháp theo học tại tu viện nữ sinh nội trú Couvent des Oiseaux, Paris. Tháng 9 năm 1932, sau khi hoàn thành tú tài Pháp (tương đương với tốt nghiệp trung học), Nguyễn Hữu Thị Lan về nước trên con tàu D’Artagnan của hãng Messagerie Maritime. Vua Bảo Đại hồi loan cũng đi cùng chuyến tàu đó nhưng hai người không gặp nhau[11].

• Nguyễn Hữu Thị Lan năm 2 tuổi
• Hoàng hậu Nam Phương cùng chị gái và các cháu tại Lễ tế Đàn Nam Giao năm 1942